Как рассчитать средний курс валюты
Содержание
Расчет валютного курса Как правильно и быстро произвести расчет валютного курса?
Для того чтобы грамотно осуществлять валютные операции, необходимо сначала рассмотреть, что такое валютный курс.
Валютный курс (или обменный курс, англ. exchange rate) — это количество единиц одной валюты, необходимое для приобретения единицы валюты другой страны.
В банковской практике приняты следующие обозначения курсов валют: например, курс доллара к рублю обозначают USD/RUR=28,50
где USD — является базой котировки (или базовой валютой); RUR — валютой котировки (или котируемая валюта). В данном случае это значит, что 28,50 рублей обмениваются на один американский доллар. Последние 2 цифры написания валютного курса называют процентными пунктами (или пипсами, англ.
Как считают средневзвешенный курс доллара?
pips).
Например, изменение курса доллара США к российскому рублю с 28,50 до 28,40 будет воспринято как падение курса доллара на 10 пунктов.
Валютный курс делится на два вида: текущий курс (или спот-курс); срочный (или форвардный) курс. Рассмотрим сначала текущий курс.
Текущий курс — это валютный курс, предназначенный для немедленных расчетов (в течение двух дней). Котировка курсов спот бывает прямой и косвенной. Прямая котировка — это количество единиц национальной валюты, необходимое для приобретения одной единицы иностранной валюты. Обычно валюты сравниваются с американским долларом, например, USD/RUR. Косвенная (обратная) котировка — это количество единиц иностранной валюты, необходимое для приобретения одной единицы национальной валюты, например, RUR/USD.
Ряд валют официально котируется к доллару США в виде косвенной котировки: евро, английский фунт, а также денежные единицы стран — бывших колоний Великобритании:
GBP/USD=1,5760
Такой курс называют «телеграфным курсом» (или кейбл, англ. cable). На валютном рынке банки котируют валютные курсы с использованием двух сторон — покупки (bid) и продажи (ask), например:
USD/RUR=28,40-28,50.
Курс покупки — это курс, по которому банк покупает базовую валюту, в нашем случае это USD — доллары США — и продает валюту котировки, то есть российские рубли.
Курс продажи — это курс, по которому банк продает базовую валюту и покупает валюту котировки.
Разница между курсом покупки и продажи называется спрэд (англ. spread) или маржа (англ. margin). Таким образом, маржа (спрэд) — это прибыль банка.
Кросс-курс (англ. сross rate) — это обменный курс двух валют, установленный через курс каждой из них к третьей валюте, обычно доллару США. Кросс-курсы основных валют котируются многими банками, однако они могут быть рассчитаны самостоятельно. Расчет значений кросс-курсов строится с использованием курсов данных валют к доллару США. Рассмотрим три способа расчета кросс-курсов.
1 способ для валют с прямыми котировками к доллару. Если доллар США является базой котировки для обеих валют, то для нахождения их кросс-курса следует разделить долларовые курсы этих валют. Например, требуется найти кросс-курс швейцарского франка и российского рубля, если USD/RUR=28,50; а USD/CHF=1,4181.
1 USD=1,4181 CHF;
1 USD=28,50 RUR.
Если равны левые стороны, то равны и правые. Тогда:
CHF 1,4181=RUR 28,50==>CHF/RUR=28,50:1,4181
Таким образом, кросс-курс швейцарского франка и российского рубля будет составлять 20,0973.
2 способ для валют с прямой и косвенной котировками к доллару. Если доллар является базой котировки только для одной из валют, то необходимо перемножить долларовые курсы этих валют. Например, необходимо найти кросс-курс фунта стерлингов к швейцарскому франку. Если GBP/USD=1,8750; а USD/CHF=1,2810.
1 USD=1:1,8750 GBP;
1 USD=1,2810 CHF.
GBP/CHF=1,8750*1,2810.
Отсюда кросс-курс фунта стерлингов к швейцарскому франку составляет 2,4019.
3 способ для валют с косвенными котировками к доллару. Если доллар является валютой котировки для обеих валют, то для нахождения их кросс-курса необходимо разделить долларовые курсы этих валют. Например, надо найти кросс-курс фунта стерлинга к сингапурскому доллару. Если GBP/USD=1,8750; а SGD/USD=0,8250.
1 USD=1:1,8750 GBP; 1 USD=1:0,8250 SGD.
GBP/SGD=1,8750:0,8250.
Таким образом, кросс-курс фунта стерлинга к сингапурскому доллару будет составлять 2,2727.
Однако надо отметить, что данные способы применяются для расчета среднего кросс-курса, а любые курсы котируются банками в виде двусторонней котировки.
Поэтому для нахождения сторон покупки и продажи кросс-курсов применяют следующие правила.
1 правило для валют с прямыми котировками к доллару. Для получения курса покупки надо разделить курс покупки валюты, выступающей в кросс-курсе валютой котировки, на курс продажи валюты, которая в кросс-курсе является базой котировки.
Для получения курса продажи надо разделить курс продажи валюты, выступающей в кросс-курсе валютой котировки, на курс покупки валюты, которая в кросс-курсе является базой котировки.
Например, надо определить, какой курс установит банк для перевода российских рублей в японские йены, если: USD/RUR=28,40-28,50; USD/JPY=118,75-118,85.
Рассчитаем курс покупки:
RUR/JPY=118,75:28,50=4,1666.
Тогда курс продажи:
RUR/JPY=118,85:28,40=4,1849.
Таким образом, кросс-курс равен:
RUR/JPY=4,1666-4,1849.
Банк поменяет российские рубли на японские йены по курсу 4,1666.
2 правило для валют с прямыми и косвенными котировками к доллару. Для получения курса покупки надо умножить долларовые курсы покупки этих валют. Для получения курса продажи надо умножить долларовые курсы продажи этих валют.
Например, российскому дилеру надо EUR6,5 млн.Сколько российских рублей он должен продать банку, если USD/RUR=28,40-28,50; EUR/USD=1,2268-1,2309.
Рассчитаем сначала курс покупки:
EUR/RUR=28,40*1,2268=34,8411;
Теперь рассчитаем курс продажи:
EUR/RUR=28,50*1,2309=35,0801.
Таким образом, курс покупки и продажи равен:
EUR/RUR=0,8264-0,8550.
Банк поменяет российские рубли на евро по курсу 35,0801.
Тогда российскому дилеру необходимо:
6500000*35,0801=22802065 руб.
Форвардный курс
В форвардных сделках применяется специальный форвардный курс, который обычно отличается от курса спот. Главная причина различия курса спот и форвардного курса — разница в процентных ставках по депозитам в двух валютах.
Предположим, что форвардный курс и курс спот доллара США к швейцарскому франку составляют USD/CHF = 1.3000, тогда как процентные ставки по 3-месячным долларовым депозитам составляют 4%, а процентная ставка по 3-месячным депозитам в швейцарских франках равна 6% (в данном гипотетическом примере мы не смотрим на стороны bid и offer).
Некая американская компания А имеет 1 млн. долларов, свободных средств на 3 месяца. Она решает разместить их в депозит в какой-либо банк на 3 месяца для получения процента.
Если разместить 1 млн. долларов в срочный 3-х месячный депозит в американском банке, процентный доход составит 10 тыс. долларов:
1 000 000 USD x 4% x 90 дней/360 х 100 = 10 000 USD
Таким образом, через 3 месяца компания будет иметь основную сумму и начисленные проценты в размере 1.010.000 долларов.
Однако, процентные ставки по 3-месячным депозитам в швейцарских франках выше. Если американский инвестор обратится в свой банк и конвертирует 1 млн. долларов в швейцарские франки на условиях спот по курсу USD/CHF = 1.3000 он получит 1.3 млн. немецких марок:
1.000.000 USD x 1.5000 = 1.300.000 DEM
1.3 млн. немецких марок, инвестированные в 3-месячный депозит под 6%, принесут компании процентный доход, равный 19.500 швейцарских франков:
1 300 000 CHF x 6% x 90 дней/360 х 100 = 19 500 CHF
Всего основная сумма депозита (принципал) и начисленные проценты составят 1.319.500 швейцарских франков.
Если верно предположение, что курс спот и форвардный курс равны, то, рассчитав доходность депозитов в марках и долларах, американская компания заключит два контракта:
продаст 1 млн. долларов на споте по курсу 1.3000 (см. выше);
заключит одновременно форвардный контракт (сделку аутрайт) на продажу 1.319.500 марок за доллары (то есть покупка обратно долларов) через 3 месяца на день окончания депозита по такому же курсу 1.3000:
1 319 500 CHF/1.3000 = 1 015 000 USD
Как мы видим, операция по обмену долларов в швейцарские франки, инвестированию в CHF депозит и обратная конвертация по такому же курсу принесли инвестору дополнительный доход в 5 тыс. долларов: 1.015.000 USD — 1.010.000 USD = 5.000 USD.
На самом деле, если бы соблюдалось равенство форвардного курса и курса спот, владельцы долларов ринулись бы обменивать их на франки и класть на CHF депозиты, отчего курс доллара США к CHF мгновенно рухнул (или до долларового уровня упали бы процентные ставки по депозитам в CHF).
Форвардный курс равняется курсу спот только при условии равенства процентных ставок в валютах на данный период.
Для нашего гипотетического примера срочный 3-месячный форвардный курс доллара к марке должен быть на самом деле выше курса спот на некоторую величину, позволяющую нивелировать разницу в процентных ставках при совершении обратной конверсии в будущем на условиях форварда.
Расчет форвардного курса (формула)
Форвардный курс аутрайт = курс спот ± форвардные пункты (Forward outright rate) = Spot rate ± Forward points
Форвардные пункты также называют своп-пунктами, форвардной разницей или своп разницей. Они представляют собой абсолютные пункты данного валютного курса (в единицах валюты котировки), на которые корректируется курс спот при проведении форвардных операций, и отражают разницу в процентных ставках за конкретные периоды между валютами, продаваемыми на международных денежных рынках, — процентный дифференциал (interest differential).
В нашем примере доллар должен котироваться к франку на условиях форвард с премией (premium), тогда как франк котировался со скидкой (discount).
Существует правило, согласно которому:
Валюта с низкой процентной ставкой за определенный период котируется на условиях форвард к валюте с высокой процентной ставкой за тот же период с премией.
Валюта с высокой процентной ставкой за определенный период котируется на условиях форвард к валюте с низкой процентной ставкой за тот же период со скидкой или дисконтом.
Таким образом, форвардный курс рассчитывают прибавлением премии или вычитанием скидки из текущего курса спот. Форвардные пункты рассчитываются следующим образом:
Форвардные пункты = курс спот х (% валюты — % базовой валюты) х кол-во дней/ 360 х 100 + (% базовой валюты х кол-во дней)
Здесь процентные ставки по валютам будут относиться к периоду (количеству дней), для которого рассчитывается форвардный курс.
Вместо 360 дней, принятых для большинства валют в качестве процентной базы, для фунта стерлингов необходимо учитывать 365 дней.
Если полученные форвардные пункты будут иметь положительный знак, они представляют собой премию и будут прибавляться к курсу спот; в случае отрицательного знака они будут являться скидкой и вычитаться из курса спот.
По данной формуле можно рассчитать средние форвардные пункты для среднего курса аутрайт (не принимая в расчет стороны bid и offer). Однако, как курс спот, так и курс аутрайт котируются банками в виде двойной котировки. Форвардные пункты также рассчитываются как bid и offer.
Форвардные пункты bid = спот bid х (% валюты bid — % базы offer) x кол-во дней/ 360 х 100 + (% базовой валюты offer x кол-во дней)
Форвардные пункты offer = спот offer х (% валюты offer — % базы bid) x кол-во дней/ 360 х 100 + (% базовой валюты bid x кол-во дней)
Архив курсов валют : 2018201720162015201420132012201120102009200820072006.
Как рассчитать средний курс валюты за месяц
. .200019991998
Среднегодовые курсы доллара и евро
Среднегодовые курсы доллара к российскому рублю.
Среднегодовой курс доллара на 2017 год:
Курс доллара на конец прошлого года 31.12.2016 — 60,6569
Курс доллара на конец периода 31.12.2017 — 57,6002
Средневзвешенный курс доллара с 01.01.2017 по 31.12.2017 — 658,3529
Среднегодовой курс доллара на 2016 год:
Курс доллара на конец прошлого года 31.12.2015 — 72,8827
Курс доллара на конец периода 31.12.2016 — 60,6569
Средневзвешенный курс доллара с 01.01.2016 по 31.12.2016 — 67.0349
Среднегодовой курс доллара на 2015 год:
Курс доллара на конец прошлого года 31.12.2014 — 56.2584
Курс доллара на конец периода 31.12.2015 — 72,8827
Средневзвешенный курс доллара с 01.01.2015 по 31.12.2015 — 60.9579
Среднегодовой курс доллара на 2014 год:
Курс доллара на конец прошлого года 31.12.2013 — 32.7292
Курс доллара на конец периода 31.12.2014 — 56.2584
Средневзвешенный курс доллара с 01.01.2014 по 31.12.2014 — 38.4217
Среднегодовой курс доллара на 2013 год:
Курс доллара на конец прошлого года 31.12.2012 — 30.3727
Курс доллара на конец периода 31.12.2013 — 32.7292
Средневзвешенный курс доллара с 01.01.2013 по 31.12.2013 — 31.848
Среднегодовой курс доллара на 2012 год:
Курс доллара на конец прошлого года 31.12.2011 — 32.1961
Курс доллара на конец периода 31.12.2012 — 30.3727
Средневзвешенный курс доллара с 01.01.2012 по 31.12.2012 — 31.093
Среднегодовой курс доллара на 2011 год:
Курс доллара на конец прошлого года 31.12.2010 — 30.4769
Курс доллара на конец периода 31.12.2011 — 32.1961
Средневзвешенный курс доллара с 01.01.2011 по 31.12.2011 — 29.3874
Среднегодовой курс доллара на 2010 год:
Курс доллара на конец прошлого года 31.12.2009 — 30.2442
Курс доллара на конец периода 31.12.2010 — 30.4769
Средневзвешенный курс доллара с 01.01.2010 по 31.12.2010 — 30.3692
Среднегодовой курс доллара на 2009 год:
Курс доллара на конец прошлого года 31.12.2008 — 29.3804
Курс доллара на конец периода 31.12.2009 — 30.2442
Средневзвешенный курс доллара с 01.01.2009 по 31.12.2009 — 31.7231
Среднегодовой курс доллара на 2008 год:
Курс доллара на конец прошлого года 31.12.2007 — 24.5462
Курс доллара на конец периода 31.12.2008 — 29.3804
Средневзвешенный курс доллара с 01.01.2008 по 31.12.2008 — 24.8553
Среднегодовой курс доллара на 2007 год:
Курс доллара на конец прошлого года 31.12.2006 — 26.3311
Курс доллара на конец периода 31.12.2007 — 24.5462
Средневзвешенный курс доллара с 01.01.2007 по 31.12.2007 — 25.577
Среднегодовые курсы евро к российскому рублю.
Среднегодовой курс евро на 2017 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2016 — 63,8111
Курс евро на конец периода 31.12.2017 — 68,8668
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2017 по 31.12.2017 — 65,9014
Среднегодовой курс евро на 2016 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2015 — 79,6972
Курс евро на конец периода 31.12.2016 — 63,8111
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2016 по 31.12.2016 — 74,231
Среднегодовой курс евро на 2015 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2014 — 68,3427
Курс евро на конец периода 31.12.2015 — 79,6972
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2015 по 31.12.2015 — 67,7767
Среднегодовой курс евро на 2014 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2013 — 44,9699
Курс евро на конец периода 31.12.2014 — 68,3427
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2014 по 31.12.2014 — 50,815
Среднегодовой курс евро на 2013 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2012 — 40,2286
Курс евро на конец периода 31.12.2013 — 44,9699
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2013 по 31.12.2013 — 42,3129
Среднегодовой курс евро на 2012 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2011 — 41,6714
Курс евро на конец периода 31.12.2012 — 40,2286
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2012 по 31.12.2012 — 39,9524
Среднегодовой курс евро на 2011 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2010 — 40,3331
Курс евро на конец периода 31.12.2011 — 41,6714
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2011 по 31.12.2011 — 40,8848
Среднегодовой курс евро на 2010 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2009 — 43,3883
Курс евро на конец периода 31.12.2010 — 40,3331
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2010 по 31.12.2010 — 40,298
Среднегодовой курс евро на 2009 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2008 — 41,4411
Курс евро на конец периода 31.12.2009 — 43,3883
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2009 по 31.12.2009 — 44,1299
Среднегодовой курс евро на 2008 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2007 — 35,9332
Курс евро на конец периода 31.12.2008 — 41,4411
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2008 по 31.12.2008 — 36,4291
Среднегодовой курс евро на 2007 год:
Курс евро на конец прошлого года 31.12.2006 — 34,6965
Курс евро на конец периода 31.12.2007 — 35,9332
Средневзвешенный курс евро с 01.01.2007 по 31.12.2007 — 35,0174
Средний курс доллара по месяцам ЦБ РФ
Средний курс евро по месяцам ЦБ РФ
Среднегодовые курсы доллара и евро
Курс доллара США USD по годам в России:
Курс евро EUR по годам в России:
Курс валют ЦБ других стран:
См. также:
Нефть:
Драгметаллы:
2007-2018 © Kurs-Dollar-Euro.ru
